Opções De Preço De Fx

Opções da moeda do euro Tempo real após horas Informações pré-mercado Citação do resumo das notas instantâneas Gráficos interativos Configuração padrão Observe que, uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a ser solicitado. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você espera de nós. As opções de moeda podem ser um pouco confusas para o preço, especialmente para alguém que não está acostumado com a terminologia do mercado, particularmente com as unidades. Nesta publicação, dividiremos as etapas para avaliar uma opção FX usando alguns métodos diferentes. Um deles é usar o modelo Garman Kohlhagen (que é uma extensão dos modelos Black Scholes para FX) e o outro é usar Black 76 e classificar a opção como opção em um futuro. Nós também podemos cobrar essa opção como opção de compra ou como opção de venda. Foram assumindo que você tem um preço de opção para fazer esses cálculos. Você pode baixar uma versão de avaliação gratuita da ResolutionPro para esse fim. Opção de venda em GBP, opção de compra em USD Data de avaliação: 24 de dezembro de 2009 Data de vencimento: 7 de janeiro de 2010 Preço spot a partir de 24 de dezembro: 1.599 Preço de exercício: 1.580 Volatilidade: taxa de risco de 10 GBP: 0.42 USD taxa de risco livre: 0.25 Nocional: pound1,000,000 GBP Opção de colocação no exemplo FX Primeiro, veja a opção Put. O preço spot atual da moeda é de 1.599. Isto significa 1 GBP 1.599 USD. Portanto, a taxa USDGBP deve cair abaixo da greve de 1.580 para que esta opção seja in-the-money. Agora colocamos as entradas acima em nosso preço de preço. Observe nossas taxas acima são compostos anualmente, Act365. Embora, geralmente, essas taxas seriam citadas como um interesse simples, Act360 para USD, Act365 para GBP e wed precisam convertê-las para qualquer número de dias compostos que nosso pricer usa. Utilizamos um preço Gereralized Black Scholes pricer, que é o mesmo que Garhman Kohlhagen quando usado com entradas FX. Nosso resultado é 0,005134. As unidades do resultado são as mesmas que a nossa entrada, que é o USDGBP. Então, se nós múltiplos isso pelo nosso nocional em GBP, obtemos o nosso resultado em USD à medida que as unidades GBP cancelam. 0.005134 USDGBP x libra1,000,000 GBP 5,134 USD Opção de chamada no exemplo FX Agora, vamos executar o mesmo exemplo que uma opção de chamada. Invertendo nosso preço à vista e exercício para ser GBPUSD em vez de USDGBP. Desta vez as unidades estão em GBPUSD. Para obter o mesmo resultado em USD, nós múltiplos 0.002032 GBPUSD x 1.580.000 USD (o nocional em USD) x 1.599 USDGBP (spot atual) 5.113 USD. Observe nas insumos para o nosso preço, agora estamos usando a taxa de USD como doméstica e GBP como estrangeira. O ponto-chave desses exemplos é mostrar que é sempre importante considerar as unidades de suas entradas, pois determinarão como convertê-las nas unidades que você precisa. Opção FX no exemplo futuro Nosso próximo exemplo é o preço da mesma opção que uma opção em um futuro usando o modelo Black 76. Nosso preço a prazo para a moeda no prazo de validade é 1.5991. Nós usaremos isso como nosso subjacente em nosso preço preto. Obtemos o mesmo resultado quando marcamos o preço usando os modelos Black-Scholes Garman Kohlhagen. 5,134 USD. Para obter detalhes sobre a matemática por trás desses modelos, consulte help. derivativepricing. Saiba mais sobre o suporte das Resoluções para derivativos cambiais. Free Trial Posts mais populares Opções de preços de mercado Preços premiados Sendo um líder de mercado global na negociação de opções de câmbio OTC, o Saxo Bank oferece acesso a liquidez e preços de transmissão. Os preços das opções do Saxo Bank são apresentados em suas plataformas de negociação à medida que o BidAsk dinâmico se espalha. Os diferenciais optionsrsquo bidask são de natureza variável e dependem da liquidez e das condições. Amostras das actuais atualizações FX Vanilla Options se espalham, atualizadas a cada hora estão disponíveis em Spreads Modelos de preços O modelo de preços Saxo Bank aplica-se às opções FX Vanilla é baseado em uma superfície de volatilidade implícita para o modelo Black-Scholes. O preço é calculado nos termos Pip da 2ª moeda. Expirar até 1 ano. Os spreads são variáveis ​​dependendo da liquidez disponível e das condições de mercado. Os preços são apresentados como spreads dinâmicos da bidask. Os spreads das Opções FX cotadas são para opções de 30 dias no dinheiro. Os spreads para outras greves e vencimentos variam. Os spreads de platina estão disponíveis para clientes que negociam mais de 25 milhões de euros nocionais por mês em opções de FX. Os spreads de prémio estão disponíveis para clientes que negociam mais de 7 milhões de euros nocionais por mês em Opções de FX. A Saxo Bank reserva-se o direito de aplicar diferentes spreads para valores nocionais que excedam o padrão de mercado ou para clientes que exigem um nível específico de serviço. Liquidez de tamanho comercial O montante nocional de transmissão máxima é de 25 milhões de unidades de moeda base com um tamanho mínimo de 10 000 em pares de moedas e para metais preciosos 10 oz (ouro) e 100 oz (prata). Os montantes nominais acima do valor máximo de transmissão são solicitação de cotação (RFQ). Taxa de ingresso em pequenos negócios Os pequenos tamanhos comerciais incorrem em uma taxa mínima de US $ 10 ou equivalente em outra moeda. Um pequeno comércio que atrai uma taxa de Bilhete Mínimo é qualquer comércio abaixo do Limite de Taxa de Bilhete listado abaixo. FX Vanilla Opção Limite de taxa de ingresso Tamanho comercial Liquidez O valor é expresso como o pagamento potencial. O montante nocional de transmissão máxima é de 25.000 unidades de moeda base, com um tamanho mínimo de bilhete de 100 unidades. O preço é expresso como uma porcentagem do pagamento na primeira moeda, com teores negociáveis ​​de 1 dia a 12 meses. Os montantes nominais acima do valor máximo de transmissão são solicitação de cotação (RFQ). As Opções de FX do spread BidAsk dinâmico estão disponíveis no lance de transmissão ao vivo e solicitam preços. Os spreads variam dependendo da liquidez disponível e das condições de mercado. O preço exibido em sua plataforma de negociação é spreads dinâmicos da bidask, citado como uma porcentagem do pagamento potencial, refletindo a expectativa de mercado da probabilidade de que a taxa spot atinja (ou não atinja) o nível do gatilho antes da expiração. Pricing Premium O preço de uma opção de toque é chamado de Premium e é expresso como uma porcentagem () do pagamento potencial. Por exemplo, para um tamanho nocional de 1.000 e um preço de 10, o Prêmio será de 100 unidades de moeda base e o Pagamento será de 1.000 unidades de moeda base. Para cargos longos você paga o prêmio e para posições curtas você recebe o prêmio. Você está procurando um pagamento potencial de 1.000 euros se o EURUSD atingir 1.1500 em duas semanas. O preço da One Touch Option é 20. Você paga 200 euros (1.000 x 20) para a opção. Se o preço à vista EURUSD atingir 1.15000 antes de expirar, você recebe o pagamento de 1.000 euros (lucro líquido de 800 euros). Se ele não alcançar o nível de gatilho de 1.15000, sua perda no comércio é o prémio inicial pago pela opção (200 euros). No Saxo Bank, as opções FX Touch podem ser compradas ou vendidas. Negociação longa (compra) Ao comprar uma opção, você tem que pagar o prémio total em dinheiro. O Prêmio é subtraído do Saldo de Caixa (inicialmente mostrado como Transações não contabilizadas. No final do dia, é subtraído do Saldo de Caixa). O valor atual (positivo) da posição comprada é exibido em posições fora da margem e subtraído de Não disponível como garantia de margem. Assim, você não pode usar o valor de Touch Options para garantia de margem. Ao vender (escrever) uma opção, você precisa ter o dinheiro suficiente para o pagamento potencial no caso de um exercício (One Touch) ou expiração (No Touch). O Prêmio é adicionado ao Saldo de Caixa (inicialmente mostrado como Transações não Reservado. No final do dia, é adicionado ao saldo de caixa). O valor atual (negativo) da posição vendida é exibido em posições fora da margem. Para reservar o pagamento potencial completo, a diferença entre o valor atual e o pagamento potencial é subtraída de Não disponível como garantia de margem. Portanto, sua perda potencial total do pagamento da opção não está disponível para garantia de margem. Atualizado em 30 de outubro de 2014